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Zoomimaging | 18th Nov 2007, 00:00 AM | 經濟-投資寶庫 | (958 Reads)

一連討論過「順勢交易」和「頂底交易」的過濾規則後,這章已到了尾聲,而這次的主角是「突破交易」。「突破交易」是股價在一輪調整後,突破阻力或支持的入市訊號。這種交易風格,可以是順勢或者逆勢,充分活用「趨勢波動形態」方法觀察入市機會是較好的做法。但是要「勝算」再提高,「突破交易」的過濾規則不能少。

由於「趨勢波動形態」是一種並不是數理化的入市方式,初次接觸的用家會覺得力不從心,特別是在入市前的心理素質未夠,入市後信心不足,將會影響「趨勢波動形態」自己接收出入市訊號的角度。所以,突破交易的過濾規則,必須以數理化作優先條件,所用的數式要簡單直接。
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(一) 順勢突破

從來智者,皆懂乘風來破浪。順大勢,力則省,戰半勝矣。突破交易亦可與順勢交易來個合作,入市前雙重確認方向。所以,第一個過濾規則就是「走勢」。在突破交易內,只要股價能順著「上一級」的趨勢,作為入市方向,已是這種交易風格的過濾方法重點。所謂的「上一級」,是以入市的預計時間量度,假如你打算作短線突破交易,你的「上一級」則是中線;而中線突破交易,就是以「上一級」的走勢作參考。

判別上一級的趨勢亦有幾種方法,我們在前章節的順勢交易內的MACD、MACD柱觀察法可以應用得到。

入市訊號 (Entry):

股價突破趨勢波動形態有效阻力時買入股價突破趨勢波動形態有效支持時賣出
過濾規則 (Filter):  MACD 指標值 > < 0中線MACD柱的排列趨勢

MACD 是一種簡單易明的指標,只要順著它的指引入市 (例如:股價向上突破中線阻力,要考慮長線的MACD值<0,才可入市),潛在利潤不會少,下跌風險也隨之而減低。

我們還有另一種突破交易的過濾方法,留待下次詳論。

(本文版權屬作者及本網誌所有,如欲洽商出版事宜,請與本網誌聯絡。)

Picture徐正熙 浸淫金融市場多年,對各種金融產品、投資及技術分析理論均有研究,尤其擅長電腦技術指標買賣系統及期貨期權策略,現為個人及機構投資者設計及管理投資組合,並協助理工大學教授、研究及開發分析金融市場走勢的系統。同時致力在社群推廣投資知識,多次在本港及國內的投資研討會擔任主講嘉賓,更曾獲香港科技大學邀請作為投資研討會的講師。